Orderflow und Delta

 

Orderflow und Delta sind für einige im Trading nicht mehr weg zu denken aber was genau steckt hinter dem Delta ? Die Frage habe ich seiner Zeit auf meinem YouTube Kanal behandelt aber es kam bei einem Kommentar eine weitere Frage auf. Die Frage möchte ich hier in dem Blog beantworten.

Wer sich fragt wo die Analysen : Die Analysen werden täglich als Video hochgeladen für die Kursteilnehmer. Die nötige Infrastruktur wird gerade erstellt hierzu.

 

Delta, Echo, Lima ?

 

Delta beschreibt im Future Trading nichts anderes als die Summe der gehandelten Kontrakte auf dem Ask ( Sell Limit ) minus die gehandelten Kontrakte auf dem Bid ( Buy Limit ). Das ist alles was das reguläre Delta anzeigt ! Die Allgemeine Meinung ist ja, dass das Delta die Market Orders darstellt was aber faktisch falsch ist. Diese Fehlinterpretation kann Sie in der Trading Entscheidung durchaus auf das Glatteis führen , im schlimmsten Fall mit einem Verlust. Bitte merken Sie sich eins, dass Delta ist Ask minus Bid. Das bedeutet das es ALLE Kontrakte sind, Market Orders wie Limit Orders die in diese Berechnung mit einfließen ! 

 

Delta im Trading, wozu  ?

 

Das Delta kann helfen folgende Dinge objektiv Anhand des Flows zu erkennen. Die Kernpunkte die man damit sehen will sind folgende : Delta Divergenzen ! Das untere Bild zeigt eine solche Divergenz sehr schön. Sie sehen, dass der Preis kein tieferes Tief macht und das Delta in dem gezeigten Bild schon höhere ist. Der Fluss der Orders ist somit nicht auf eine Absorbation gerichtet, diese schwächt ab und die Käufer übernehmen die Oberhand ( lift the Offer ) . Dieses Manöver werden Sie tagtäglich im Chart beobachten können ! Es ist ratsam, dass Delta als eigenen Chart anzusehen und nicht all zu klein zu machen !

Delta und Footprint ?

 

Das Delta kann ebenso eingesetzt werden um im Footprint eine Absorbation zu erkennen und das abschwächen ( exhausting ) der eigentliche Bewegung anzudeuten. Sie werden dann im späteren Verlauf sehen, dass das Delta sich ändert von beispielsweise negativ ( minus ) auf positiv ( plus ) wie eine „Welle“ . Das bedeutet das die Bewegung wie eine Welle erst klein startet von den Zahlen her und am Maximum die größte Zahl aufweist, dies ist dann meistens auch das eigentliche Ende der Rotation. Es kommt aber auch vor, dass die Bewegung durch ein sehr hohes Delta gestartet wird und dann im Verlauf der Bewegung abnimmt, hierzu ein Beispiel aus dem SuP 500 wo exakt dieses Beispiel vorkam.